在加密貨幣市場中,數據始終是交易決策的重要依據。如何在紛繁複雜的數據中撥雲見日,發掘出有價值的信息以優化交易策略,一直是市場熱議的話題。爲此,OKX 特別策劃了《洞見數據》專欄,並聯合 AICoin、Coinglass 等主流數據平臺以及相關機構從常見用戶需求出發,希望挖掘出更系統化的數據方法論,供市場參考學習。
在本期《洞見數據》中,OKX 策略團隊與發明者量化機構(FMZ)一起深入探討了量化交易的概念,並就普通人如何入門量化交易展開了詳細討論。希望對您有所幫助。
什麼是量化交易?
OKX 策略團隊: 量化交易本質上就是利用數學模型和統計方法,通過程序自動執行交易策略的一種方式。不像手動交易那樣依賴個人決策,量化交易靠歷史數據、算法和技術指標來分析市場,找到交易機會,自動進行交易。OKX 的策略機器人提供強大而靈活的自動化交易工具,支持多種策略(例如網格、馬丁策略等),還能進行策略回測和模擬交易,幫助用戶在不同市場環境中找到最合適的工具。
FMZ 量化團隊: 量化交易也叫程序化交易,它本質上並沒有神祕之處。當用戶在交易所網站或者軟件上操作時,無論是獲取行情、查看賬戶、下單等等,都通過相應的API與交易所的服務器相連,這樣服務器才能返回用戶需要的數據。API可以不嚴謹的理解爲訪問特定的網絡鏈接獲取返回信息。類似的只需要訪問相應的API鏈接,填入合適的參數,就能基本完成我們在網站上或者 APP 上完成的操作。如果這一切過程是由程序控制的,完成我們預設的目的(交易或者其它),這就也是量化交易。
適合哪種類型的用戶?
OKX 策略團隊: 量化交易工具適用不同背景和偏好的用戶,不論是新手或者進階用戶都可以快速上手使用策略。
- 新手用戶:提供易用的界面和預設策略,如網格策略、定投策略等,這些策略通常不需要複雜的設置和深厚的市場知識,用戶只需選擇並配置少量參數即可開始使用,無需編程或深度的技術知識。模擬交易和回測功能幫助用戶在實際投入資金前積累經驗。
- 進階用戶:擁有一定量化交易經驗或技術能力的交易員,可以使用高度定製化的策略,例如網格、馬丁策略等,提供豐富的進階參數,或者使用能夠執行 Trading View PineScript 的信號策略,適合具有編程和數據分析能力的用戶。
FMZ 量化團隊: 我們經常接觸的用戶大致可分為以下四類:
- 專業交易員:交易是立身之本,必須掌握一切先進工具來輔助自己,量化交易對於他們幾乎是必須的。
- 編程愛好者:對於有編程背景的個人交易者來說,量化交易工具提供了一個將編程技能與數字貨幣市場結合的絕佳機會。
- 需要有效策略的交易者:尚未有穩定交易策略的交易者可以利用量化交易工具的策略庫和策略市場,找到適合自己的策略。
- 有學習能力的普通交易者:沒有編程背景的普通交易者也可以通過使用現成的量化交易平臺,設置交易策略,並利用回測功能評估策略效果,提高交易效率。
相較手動交易的優、劣勢
OKX 策略團隊: 量化交易的優勢在於更系統化和客觀,通過預設的算法和規則執行交易,避免情緒對決策的干擾。交易效率高,能處理大量數據和進行高頻交易,24/7 不停歇地捕捉市場機會。歷史數據測試和優化策略增強了策略的可靠性和可測試性。
但量化交易並不是完美的。首先,它有一定的複雜性,有些高級策略需要專業的統計和金融知識。其次,量化交易可能過度依賴歷史數據來優化策略參數,而實際市場表現未必如預期。最後,量化交易策略在不同市場條件下的表現可能會起伏不定,需要不斷調整和優化來適應市場變化。
FMZ 量化團隊: 手動交易和量化交易並不是對立的關係,這兩種交易方式可以互補。量化交易的優勢包括自動化執行策略、滿足低延時高頻率需求、利用歷史數據回測和優化策略。然而,量化交易也存在技術要求高、成本較高和市場風險等劣勢。
新手用戶如何入門?
OKX 策略團隊: 新手用戶入門量化交易可以從以下幾個方面著手:
- 學習基礎知識。
- 選擇合適的策略機器人。
- 從簡單策略開始。
- 關注風險管理。
FMZ 量化團隊: 現在學習程序化交易已經變得非常簡單。交易所集成了常見的策略,FMZ 量化等量化團隊提供一站式服務。新手用戶可以通過以下步驟入門:
- 熟悉基礎的量化策略。
- 學習編程語言,如 Javascript 和 Python。
- 閱讀基礎的量化交易書籍。
- 學習交易所 API 文檔和相關範例。
- 通過回測和模擬交易驗證策略。
- 不斷閱讀、思考、交流、分析、回測和實盤,反覆練習。
使用量化交易時的注意事項
OKX 策略團隊: 用戶在使用量化交易時需注意以下三點:
- 量化交易並不能保證一定盈利。
- 個人投資者也可以利用市面上的量化交易平臺參與量化交易。
- 回測結果不能完全代表未來表現。
FMZ 量化團隊: 許多人對量化交易的理解不夠深入,容易產生一些誤解。程序化交易並不是盈利的保證,量化交易同樣會引入其他錯誤,如 API-key 的泄露和策略中的 Bug。交易者需要採取嚴格的安全措施,並在部署交易程序前進行充分的測試和驗證。
結語
以上是 OKX 推出的《洞見數據》專欄的第三期內容,聚焦量化交易如何入門以及注意事項等核心問題,希望幫助感興趣的交易員群體更系統的認識量化交易,並做出明智的交易決策。在未來的系列文章中,我們將繼續探討更多實用的數據使用和分析方法,為不同交易偏好的交易員群體學習提供參考。
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