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Home 股票

股票量化交易:數據驅動的智能投資

by OP凱文
2024-06-21 - Updated on 2024-06-22
in 股票
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股票量化交易:數據驅動的智能投資
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量化交易(Quantitative Trading)是一種使用數學模型、電腦算法和程式來判斷交易機會的投資方法。自1980年代初開始流行以來,量化交易在國內外股票市場中已經佔據了重要地位。本文將介紹量化交易的基本概念、優勢、缺點及其實際應用,幫助您更好地理解這一現代投資方式。

內容目錄

Toggle
  • 什麼是量化交易?
  • 量化交易的優勢
  • 量化交易的缺點
  • 量化交易與其他交易策略的比較
  • 如何開始使用量化交易策略
  • Finguider,AI 幫你做投資決策
  • 總結

什麼是量化交易?

量化交易透過數據分析來做投資決策,觀察市場上一些規律如「當條件A出現後,條件B再出現的機率有多高」。基於過去的歷史數據進行回測分析,產生對策略的可用性評估,最終形成一套具邏輯且客觀的投資策略。

量化交易的基本過程

  1. 數據收集:收集大量金融市場數據,如股價、成交量、基本面數據等。
  2. 特徵工程:對數據進行處理和特徵提取,提取出對預測未來走勢有用的資訊。
  3. 模型建立:使用機器學習或統計模型對特徵數據進行分析,以找出有利可圖的交易機會。
  4. 風險管理:設置止損、止盈等方式進行風險控制。
  5. 執行策略:自動執行交易指令,實現自動交易。

量化交易的優勢

  1. 客觀性與中立性:消除人為情緒對投資決策的影響。
  2. 選股高效:快速掃描市場,發現投資機會。
  3. 擇時精確:解決擇時困擾,讓投資者享受時間自由。
  4. 可驗證性:透過歷史數據回測驗證策略的可行性。
  5. 規模化管理:能同時操作大量資金和多檔股票。
  6. 嚴密風險控制:通過嚴密的風險管理機制降低投資風險。

量化交易的缺點

  1. 市場突發事件應對不足:對於無法轉化為數據的突發因素,如經濟事件、國際政治、天災等,量化交易可能無法靈敏應對。
  2. 策略失效風險:一旦對市場解讀錯誤,不適當的策略可能失效產生虧損。

量化交易與其他交易策略的比較

程式交易

程式交易是一種相對於人工交易的作法,由電腦程式「全自動」執行交易。程式交易可以事先設定程式軟體接收到某些市場訊號時,配合事先定義好的策略進行買賣、止損止盈。

人工智慧投資

人工智慧(AI)投資使用機器學習技術,透過數據分析建立模型來給予交易建議。AI可以在幾秒內算出數百種指標,適合處理巨量資料,達到更高的分析效率。

量化交易與主觀交易比較

主觀交易量化交易
選股方法交易者的判斷及經驗透過歷史數據回測出最佳篩選邏輯
研究標的數平均10~15檔可從上千檔標的中研究
績效不可回測可回測驗證
缺點容易受情緒影響,難保持投資紀律開發時程長、成本高,難以接觸到

如何開始使用量化交易策略

  1. 學習基本知識:學習金融市場、機器學習和程式設計等基本知識。
  2. 選擇適合的交易平台:選擇一個支援量化交易的交易平台。
  3. 研究已有策略:學習分析已有的量化交易策略,了解其工作原理和優缺點。
  4. 設計自己的策略:在了解基本知識和研究已有策略的基礎上,嘗試設計自己的量化交易策略。
  5. 回測與優化:對策略進行回測,分析表現,進行優化。
  6. 風險管理:設計合理的風險管理機制,降低投資風險。
  7. 監控與調整:在實際應用中,持續監控策略表現,根據市場變化進行調整。

Finguider,AI 幫你做投資決策

Finguider,AI 幫你做投資決策

在量化分析的領域中,影響股價變動的因子繁多且各異。由於每隻股票的股性、漲跌邏輯都有所不同,很難使用同一套量化分析策略應對所有情況,這時AI便能發揮其獨特作用。

FinGuider為每一檔股票設置了專屬的AI,能夠獨立學習並分析該股票的所有相關數據。為了維護AI預測分析的品質,FinGuider購買正規數據,並要求個股至少上市三年以累積足夠數據供AI學習。這相當於為每個個股聘請了一位專屬股票分析師,能夠剔除情緒干擾,精確分析多空訊號。

FinGuider統計了超過7000檔股票和ETF,在極大量的歷史樣本中發現,AI雖然在10次進場中平均有6次需要停損出場,但其果斷的出場策略能夠控制虧損幅度,解決了人類在面對帳面虧損時容易凹單的問題。此外,FinGuider會定期進行AI模型的迭代訓練,確保演算法能夠掌握多維度因子的最新狀況,避免因一成不變而被市場環境淘汰。

請參考:FinGuider 美股資訊網 | 美股財報、ETF分析、美股投資好幫手

總結

量化交易是一種利用數據和算法進行智能投資的方式,具有許多優勢,但也有其局限性。通過學習和實踐,投資者可以利用量化交易策略提高投資決策的準確性和效率。在金融市場中,量化交易正逐漸普及,成為投資者的重要工具。

Tags: 股票量化交易
OP凱文

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嗨大家好,我是OP凱文。我從2008年開始接觸投資理財與交易,至今已有十多年的經驗,我的個性樂於分享,所以我想要把我在選擇權、虛擬貨幣、股票這些工具上面所學到的經驗與知識分享給各位,希望大家在我的網站能學到你想知道的事情。

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