程式交易新手必看！深入淺出帶你了解回測的重要性

作為一個程式交易新手，你是否曾經對「回測」這個詞感到陌生？或者你已經開始撰寫交易策略，但不知道如何評估其優劣？別擔心，這篇文章將深入淺出地介紹回測的概念及其在程式交易中的重要性。

什麼是回測？

回測，或稱回溯測試，簡單來說，就是將你的交易策略應用於歷史數據上，模擬過去的交易情況，並評估策略的績效。想像一下，當你設計了一款新車時，不能直接讓它上路參加比賽，而是需要在賽道上進行各種測試，以確保其性能和安全性。對於交易策略來說，回測就如同賽道測試對新車一樣重要。

為什麼回測這麼重要？

1. 驗證策略可行性： 透過回測，你可以驗證你的交易策略在過去的市場環境中是否有效，這是進行策略開發的一個重要起點。
2. 評估風險： 回測能幫助你了解策略的風險指標，例如最大虧損、盈虧比等，讓你更清楚策略的風險承受能力。
3. 優化策略參數： 透過不斷調整策略參數並觀察回測結果，你可以找到最優化的參數組合，進一步提升策略績效。
4. 排除主觀因素： 程式交易的優勢之一在於排除人為情緒的干擾，回測更是如此，它完全基於歷史數據進行客觀的評估。

如何使用 TradingView 進行回測？

TradingView 是一個功能強大的交易視覺化平台，提供了簡單易用的回測工具。以下是基本步驟：

1. 撰寫策略腳本： 使用 Pine Script 撰寫你的交易策略，定義進場和出場條件等。
2. 套用策略： 將撰寫好的策略應用於歷史數據上，模擬過去的交易情況。
3. 設定回測參數： 設定回測的起始日期、結束日期、資金量、滑價等參數，以模擬不同的交易情境。
4. 查看回測結果： 查看回測報告，分析策略的績效指標，以了解策略的表現。

回測結果如何解讀？

回測報告中通常包含多項重要的績效指標，例如：

• 淨利潤： 顯示策略在回測期間的總盈利。
• 最大回撤： 顯示策略在回測期間的最大虧損幅度，反映風險水平。
• 勝率： 顯示交易的成功率。
• 夏普比率： 衡量風險調整後的報酬率，越高代表策略在承擔風險的同時獲得了較高的報酬。

這些指標能幫助你評估策略的優劣，但需注意，回測結果並不能完全預測未來績效，因為市場是動態變化的，過去的表現不一定代表未來。

回測的局限性與注意事項

• 數據的可靠性： 歷史數據可能存在誤差或不完整，這會影響回測結果的準確性。
• 參數過度優化： 過度優化參數可能導致策略在歷史數據上表現良好，但在實際交易中效果不佳，這被稱為「過度擬合」。
• 市場環境的變化： 過去的市場環境與未來可能有所不同，因此回測結果只能作為參考，不能作為唯一的依據。

總結

回測是程式交易中不可或缺的一環，它能幫助你驗證策略的有效性、評估風險並優化參數。然而，回測並非萬能，投資者需要結合其他因素，如市場分析、風險管理等，才能做出更全面的判斷。

建議

• 持續學習： 程式交易是一個不斷學習的過程，建議多閱讀相關書籍、文章，並參與社群討論以提升自己。
• 實盤交易： 回測只能模擬過去的市場情況，只有在實盤交易中才能真正檢驗策略的有效性。
• 風險管理： 即使回測結果顯示策略表現優異，也要謹慎管理風險，避免一次性投入過多資金。