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Home 選擇權

風險逆轉(Risk Reversal)策略

by OP凱文
2023-08-13 - Updated on 2024-05-07
in 選擇權
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風險逆轉策略
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風險逆轉(Risk Reversal)是一種廣泛應用於金融市場的選擇權交易策略,旨在同時保護投資者的投資,並提供對市場方向的預測。這種策略的獨特之處在於它能夠同時捕捉市場趨勢,同時限制潛在的損失。讓我們深入了解風險逆轉策略的背後概念和運作方式。

內容目錄

Toggle
  • 什麼是風險逆轉?
  • 風險逆轉的運作方式
  • 預測市場情緒的指標
  • 風險逆轉策略的優勢與缺點
    • 優勢:
    • 缺點:
  • 總結

什麼是風險逆轉?

圖片來源:marketchameleon

風險逆轉策略是通過同時購買看漲期權(買進買權)和賣出看跌期權(賣出賣權)來實施的。這意味著投資者在同一基礎資產上執行兩個相反的期權交易。這個策略的主要目的是保護投資者的投資免受不利市場變動的影響,同時提供一個價格方向的預測。

風險逆轉的運作方式

在風險逆轉策略中,投資者同時購買一個看漲期權和賣出一個看跌期權。這兩個期權通常具有相同的到期日和相似的價內價外(In-The-Money和Out-Of-The-Money)履約價格。具體運作如下:

  1. 看漲期權購買: 投資者購買一個看漲期權,這給予他們在未來以特定價格購買該基礎資產的權利。這表示他們預測該資產價格將上升。
  2. 看跌期權賣出: 同時,投資者賣出一個看跌期權,這使他們有義務在未來以特定價格賣出該基礎資產。這表明他們預測該資產價格將下降。

風險逆轉策略的關鍵在於這兩個期權的履約價格和到期日相同,因此任何市場變動都會在這兩個期權之間產生抵消效果。這意味著投資者無論市場走勢如何,都能夠在一定程度上保護自己的投資。

預測市場情緒的指標

風險逆轉策略不僅僅是一種保護工具,它還可以用作預測市場情緒的指標。通常,風險逆轉指標表示價外(Out-of-The-Money)看漲期權和價外看跌期權的隱含波動率之間的差異。這反映了市場對未來價格走勢的預測和看法。

  • 正值風險逆轉:如果隱含波動率的差異為正,則表示市場更偏向看漲,認為基礎資產價格可能上升。
  • 負值風險逆轉:如果隱含波動率的差異為負,則表示市場更偏向看跌,認為基礎資產價格可能下降。

風險逆轉策略的優勢與缺點

優勢:

  1. 限制風險: 風險逆轉策略可以有效地保護投資者免受不利市場變動的影響,限制潛在的損失。
  2. 價格預測: 這種策略同時提供了對市場價格走勢的預測,幫助投資者做出更明智的決策。
  3. 收益機會: 風險逆轉策略可以通過同時買入和賣出期權,降低成本,從而提供更多的收益機會。

缺點:

  1. 成本: 這種策略涉及同時購買和賣出期權,因此涉及相應的成本,包括期權費用和保證金。
  2. 限制收益: 風險逆轉策略的收益有限,因為兩個相反的期權在價格上有抵消效果。
  3. 市場情緒變化: 這種策略可能受到市場情緒的影響,隨著市場預期變化,策略的效果也可能變化。

總結

選擇權風險逆轉(Risk Reversal)策略既能保護投資者免受市場波動的風險,同時又能夠提供對價格走勢的預測。這種策略的運作方式簡單而有效,適用於多種市場情境。投資者應該在深入了解市場趨勢和情緒的基礎上,謹慎選擇是否採用風險逆轉策略來達到其投資目標。

 

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