在現今的金融市場中，程式交易成為越來越普遍的交易方式。程式交易是一種基於預先設定的規則來進行交易決策的方式，由投資者或交易員編寫程式，在符合特定條件時自動執行交易股票、期貨，或是其他的金融商品。儘管程式交易在過去幾年裡變得越來越普遍，但對於沒有接觸過程式交易的人來說，這種投資方式可能會感到陌生和困惑。在本篇文章中，我們將深入介紹程式交易的定義、優點和缺點。
程式交易是什麼？
程式交易(Algorithmic Trading)是指透過電腦程式來執行交易策略的投資方式。它的核心是將交易策略寫成程式，透過自動化交易來實現賺取利潤的目標。程式交易也有人稱為演算法交易，是透過現代統計學和科學方法，將市場資訊和價格變動等現象歸納成交易邏輯，並進行程式化，最後利用電腦技術進行投資的方式。這種方法不受個人情感的影響，而是以機械式、大數據、理性的方式執行，舉例來說，透過長短均線的黃金交叉、死亡交叉之類的技術分析來做為買進賣出訊號，設定一定金額的停損與停利，還有設置濾網去過濾掉雜訊，經過反覆的執行，這便是程式交易的運作方式。
如何學程式交易？如何自己寫程式交易？
學習程式交易的方法很多，可以參加相關的培訓課程、閱讀書籍和學習網上的教學資源等。另外，編寫程式交易需要掌握基本的程式編程技能，建議先學習一些基礎的編程知識，例如Python、C++等程式語言。
程式交易的優點與缺點是什麼？
程式交易的優點包括：
- 可以自動化交易，節省時間和精力。
- 程式交易可以避免人為因素對交易策略的干擾，使交易更具客觀性。
- 程式交易可以將多種指標和數據進行綜合分析，提高交易的準確性和效率。
程式交易的缺點包括：
- 程式交易需要具備較高的技術門檻，需要有一定的程式編程能力。
- 程式交易可能會因為數據延遲或者其他技術問題而出現交易錯誤，進而影響交易的盈利。
程式交易：順勢交易與逆勢交易
程式交易並非僅有單一的交易方法，程式交易可分為以下類別：
- 順勢系統： 包括移動平均、趨向系統、量能潮指等指標。 旨在捕捉市場的波段走勢。 訊號明確，可掌握波段走勢的方向。 在盤整時容易出現反覆的訊號。 使用的指標較落後或是同時性指標，通常順勢交易會使用在波段交易上。
- 逆勢系統： 包括KD指標、RSI指標、乖離率…等指標。 適用於價格區間盤整的市場。 能夠捕捉盤整走勢的轉折點。 當趨勢出現時，容易過早產生交易訊號。較常使用在當沖交易上。
透過將程式交易分類成這些類別，可以更容易理解交易者所採取的不同方法，以及他們依賴的指標來引導決策。
4種常見程式交易工具的比較：Multicharts、XQ、Python和Excel VBA
| Multicharts | XQ | Python | Excel VBA | ||
| 優點 | 1.語法簡單直覺，易於上手 2.提供多樣的數據服務商和經銷商選擇 3.內建大量程式碼供使用者應用 4.回測和模擬交易功能強大 | 1.台灣本土開發，支援台股交易 2.語法簡單，有大量程式樣本可供參考 3.提供選股、回測和自動化交易功能 | 1.強大的程式語言，廣泛的庫和工具可供使用 2.可自由開發和自定義交易策略 3.支援多商品和多策略的交易系統 | 1.無需寫程式，僅需運算即可開發量化交易系統 2.免費且廣泛可用，常用於簡單的交易策略開發 3.可與其他Excel功能和數據源整合使用 | |
| 缺點 | 1.需要額外付費使用高級版本 2.需要自行串接券商進行交易 3.資料讀取筆數有限制 | 1.自由度較低，必須遵從平台的腳本 2.有部分功能需要付費升級 | 1.從零開始建構程式交易較為困難 2.需要較高的程式開發和編程能力 3.學習曲線較陡峭，需要花費時間學習和研究 | 1.在數據表達能力和功能上與其他工具相比較有限 2.缺乏專門的金融市場數據和交易相關功能 |
Multicharts
Multicharts是一個強大的程式交易平台，具有豐富的內建程式碼和強大的回測功能。它使用PowerLanguage語法，該語法簡單直觀，易於學習和使用。Multicharts還支援多種數據服務商和經紀商，提供彈性選擇。它的優點在於功能彈性且符合金融編程標準，並且具有強大的回測能力。然而，Multicharts的缺點是如果你要使用專業版，就得必須承擔高額的成本支出。
XQ
XQ是台灣人自主研發的量化交易平台，它具有口語化的程式語法和大量的程式樣本，非常適合量化交易新手使用。XQ提供免費的日線寫腳本、選股和回測功能，讓交易者有機會練習和優化自己的策略。XQ的優點在於使用簡單直覺且有豐富的程式樣本，同時提供中文介面和出錯訊息。然而，XQ的自由度相對較低，基本上只能按照平台的腳本進行操作。
Python
Python是一個廣泛使用的程式語言，在量化交易領域也得到了廣泛應用。Python量化交易平台提供多種機器學習模型，如SVM、隨機森林、神經網絡等，可應用於股價預測和交易決策。Python量化交易平台還支援自動抓取財報和公司股價的功能。它的優點是可以打造個性化的交易策略，並且可以應用於多種商品和多策略的交易系統。然而，由於需要從0到1建構程式，對於初學者來說可能較為困難。
Excel VBA
Excel VBA是一個不需要寫程式的程式交易工具，只需具備基本的運算能力即可。它可以自動抓取外部資料並執行各種獨創策略，例如趨勢中進行擺盪操作等。Excel VBA的優點在於不需要寫程式且免費，能夠自行建構策略和配置策略權重。同時，Excel VBA還能夠進行回測，幫助交易者了解風險和報酬，打造可靠的投資思維模式。然而，相對於Python等程式語言，Excel VBA的數據表達能力較差。
程式交易程式交易能賺錢嗎？是怎麼賺錢的？
程式交易可以賺錢，主要是通過建立交易策略、編寫交易程式，進行自動化交易。基於相信過去發生的事情在未來也會重複發生，所以利用過去出現的漲跌因果關係來做為未來的買賣進出。
一般而言會區分為順勢策略與逆勢策略，各自的進出場方式與停損停利設置配比也會有所不同，但若回測且並不過度優化策略後是可獲利，那麼在未來就有極高的機率是可以獲利的策略，直至出現新的最大回撤(MDD)才會再考慮是否要調整或放棄策略。
程式交易與人為交易的比較
| 程式交易VS人為交易 | ||
| 程式交易系統 | 人為交易系統 | |
| 報酬穩定性 | 穩定 | 不穩定 |
| 平均損失機率 | 較低 | 較高 |
| 即時狀況處理 | 電腦不會猶豫，只需顧好硬體與網路 | 人性會猶豫，或是因環境干擾而出錯 |
| 決策判斷 | 客觀、理性 | 主觀、感性 |
| 系統性 | AI、數據可回測 | 難以重現、複製 |
| 長期獲利狀況 | 賺大賠小 | 賺小賠大 |
| 決策判斷依據 | 邏輯性 | 直覺 |
| 工作時數 | 幾乎全年無休 | 8~12小時/天 |
| 交易策略一致性 | 完全一致 | 有時神來一筆(未必是好事) |
由上表可知，程式交易會比人為交易更穩定，而且人為交易的方法要傳授給下一個人不容易複製，也難有重現性，但程式交易可以很快複製給其他人使用，也具有重現性。
程式交易如何判斷策略是否能夠穩定獲利？
要判斷一個交易策略是否能夠穩定獲利，需要對策略進行歷史回測和風險管理。歷史回測是指將策略應用於歷史數據上進行測試，以評估策略的效能。回測時需要注意避免過度擬合(優化參數做過頭)，也就是說，策略應該是在適應不同的市場條件下獲得穩定獲利，而不是僅僅依賴於過去的表現。風險管理則是關注策略的風險特性，例如最大回撤和波動性。投資者應該確保策略的風險控制措施能夠在不同的市場條件下獲得穩定的結果。
程式交易常見問與答
需要多少資金才能開始程式交易？
需要的資金規模取決於交易者所使用的交易策略，市場的流動性和資金管理的需求。一般而言，初級的程式交易者可以從較小的資金量開始，並隨著經驗的累積逐漸擴大。
程式交易能夠賺錢嗎？
程式交易可以賺錢，但也需要投資者擁有適當的技能、經驗和知識，以及完善的風險管理策略。程式交易也並非永遠能夠賺錢，投資者需要不斷地改進交易策略，以應對市場的變化和風險的變化。
程式交易和高頻交易有何區別？
程式交易是指使用電腦程式進行交易，而高頻交易則是指使用超高速度的計算機和數據連接進行交易。高頻交易一般需要更大的資金量和更強的技術能力，而程式交易則可以由更廣泛的投資者進行。
程式交易需要什麼技能？
學習程式交易需要具備一些基本的電腦技能，如編程語言（Python、C++等）、數據分析、統計學、金融市場知識等。此外，擁有良好的邏輯思維和分析能力也是非常重要的。
如何學習程式交易？
學習程式交易有多種方法，包括自學、參加課程、閱讀書籍和網上資源等。建議學習者可以通過多種途徑學習，結合實踐和理論，逐步提高自己的技能水平。
程式交易心得
程式交易是一個相對複雜的領域，需要學習者具備多方面的技能和知識。在實際操作中，程式交易需要不斷地進行測試和優化，並且需要不斷地更新策略以應對市場變化。此外，風險控制和資金管理也是非常重要的。總的來說，程式交易是一個需要長期積累和實踐的領域，需要學習者不斷地學習和進步，才能取得良好的交易效果。
