程式交易的基礎介紹(Algorithmic Trading)：新手如何學習？優點與缺點？

在現今的金融市場中，程式交易成為越來越普遍的交易方式。程式交易是一種基於預先設定的規則來進行交易決策的方式，由投資者或交易員編寫程式，在符合特定條件時自動執行交易股票、期貨，或是其他的金融商品。儘管程式交易在過去幾年裡變得越來越普遍，但對於沒有接觸過程式交易的人來說，這種投資方式可能會感到陌生和困惑。在本篇文章中，我們將深入介紹程式交易的定義、優點和缺點。

程式交易是什麼？

程式交易(Algorithmic Trading)是指透過電腦程式來執行交易策略的投資方式。它的核心是將交易策略寫成程式，透過自動化交易來實現賺取利潤的目標。程式交易也有人稱為演算法交易，是透過現代統計學和科學方法，將市場資訊和價格變動等現象歸納成交易邏輯，並進行程式化，最後利用電腦技術進行投資的方式。這種方法不受個人情感的影響，而是以機械式、大數據、理性的方式執行，舉例來說，透過長短均線的黃金交叉、死亡交叉之類的技術分析來做為買進賣出訊號，設定一定金額的停損與停利，還有設置濾網去過濾掉雜訊，經過反覆的執行，這便是程式交易的運作方式。

程式交易的核心特點包括：

1. 高度自動化：所有的交易動作，從市場分析到下單執行，都由電腦自動完成，減少了人為操作的延遲和錯誤。
2. 基於規則的決策：交易決策是基於一套明確的規則和模型，這些規則可能包括技術指標、量化模型、統計分析等。
3. 快速響應市場：程式交易系統可以實時分析大量市場數據，迅速做出交易決策，這在人工交易中往往難以實現。
4. 多樣化策略：程式交易允許執行多種交易策略，如統計套利、市場做市、動量交易等。
5. 風險控制：通過算法可以精確設定風險管理措施，如止損、止盈等，以確保投資組合的風險在可控範圍內。

程式交易在金融市場中的應用非常廣泛，特別是在股票、期貨和外匯市場中。這種交易方式有助於增加市場的流動性和效率，但同時也引起了一些關於市場穩定性和透明度的討論，特別是在面對市場極端情況時，算法可能會加劇市場波動。

量化交易與程式交易是一樣的嗎？

“程式交易”（Algorithmic Trading）與”量化交易”（Quantitative Trading）雖然經常被人們相互交換使用，但它們在某些方面有所區別：

1. 程式交易：
   • 程式交易指的是使用電腦程式自動化執行交易策略。這些策略可以是基於技術分析、基本面分析或其他交易規則。
   • 程式交易的核心在於將交易決策自動化，降低人為錯誤並提高交易效率。
   • 例如，設置一個程式在特定價格或市場條件下自動執行買賣。
2. 量化交易：
   • 量化交易是一種更為特定的交易方式，涉及使用數學模型來分析市場行為和預測價格走勢。
   • 量化交易通常基於統計和機器學習技術，尋找市場中的利潤機會。
   • 它不僅包括交易的自動化，還包括利用複雜的算法和數學模型來開發交易策略。

所有量化交易都可以算是程式交易，但不是所有的程式交易都是量化交易。量化交易通常更加強調數據分析和統計模型的應用，而程式交易則專注於將交易過程自動化。

如何學程式交易？如何自己寫程式交易？

學習程式交易的方法很多，可以參加相關的培訓課程、閱讀書籍和學習網上的教學資源等。另外，編寫程式交易需要掌握基本的程式編程技能，建議先學習一些基礎的編程知識，例如Python、C++等程式語言。

程式交易的優點與缺點是什麼？

程式交易的優點包括：

1. 可以自動化交易，節省時間和精力。
2. 程式交易可以避免人為因素對交易策略的干擾，使交易更具客觀性。
3. 程式交易可以將多種指標和數據進行綜合分析，提高交易的準確性和效率。

程式交易的缺點包括：

1. 程式交易需要具備較高的技術門檻，需要有一定的程式編程能力。
2. 程式交易可能會因為數據延遲或者其他技術問題而出現交易錯誤，進而影響交易的盈利。

程式交易：順勢交易與逆勢交易

程式交易並非僅有單一的交易方法，程式交易可分為以下類別：

1. 順勢系統： 包括移動平均、趨向系統、量能潮指等指標。 旨在捕捉市場的波段走勢。 訊號明確，可掌握波段走勢的方向。 在盤整時容易出現反覆的訊號。 使用的指標較落後或是同時性指標，通常順勢交易會使用在波段交易上。
2. 逆勢系統： 包括KD指標、RSI指標、乖離率…等指標。 適用於價格區間盤整的市場。 能夠捕捉盤整走勢的轉折點。 當趨勢出現時，容易過早產生交易訊號。較常使用在當沖交易上。

透過將程式交易分類成這些類別，可以更容易理解交易者所採取的不同方法，以及他們依賴的指標來引導決策。

4種常見程式交易工具的比較：Multicharts、XQ、Python和Excel VBA

Multicharts

Multicharts是一個強大的程式交易平台，具有豐富的內建程式碼和強大的回測功能。它使用PowerLanguage語法，該語法簡單直觀，易於學習和使用。Multicharts還支援多種數據服務商和經紀商，提供彈性選擇。它的優點在於功能彈性且符合金融編程標準，並且具有強大的回測能力。然而，Multicharts的缺點是如果你要使用專業版，就得必須承擔高額的成本支出。

XQ

XQ是台灣人自主研發的量化交易平台，它具有口語化的程式語法和大量的程式樣本，非常適合量化交易新手使用。XQ提供免費的日線寫腳本、選股和回測功能，讓交易者有機會練習和優化自己的策略。XQ的優點在於使用簡單直覺且有豐富的程式樣本，同時提供中文介面和出錯訊息。然而，XQ的自由度相對較低，基本上只能按照平台的腳本進行操作。

Python

Python是一個廣泛使用的程式語言，在量化交易領域也得到了廣泛應用。Python量化交易平台提供多種機器學習模型，如SVM、隨機森林、神經網絡等，可應用於股價預測和交易決策。Python量化交易平台還支援自動抓取財報和公司股價的功能。它的優點是可以打造個性化的交易策略，並且可以應用於多種商品和多策略的交易系統。然而，由於需要從0到1建構程式，對於初學者來說可能較為困難。

Excel VBA

Excel VBA是一個不需要寫程式的程式交易工具，只需具備基本的運算能力即可。它可以自動抓取外部資料並執行各種獨創策略，例如趨勢中進行擺盪操作等。Excel VBA的優點在於不需要寫程式且免費，能夠自行建構策略和配置策略權重。同時，Excel VBA還能夠進行回測，幫助交易者了解風險和報酬，打造可靠的投資思維模式。然而，相對於Python等程式語言，Excel VBA的數據表達能力較差。

程式交易程式交易能賺錢嗎？是怎麼賺錢的？

程式交易可以賺錢，主要是通過建立交易策略、編寫交易程式，進行自動化交易。基於相信過去發生的事情在未來也會重複發生，所以利用過去出現的漲跌因果關係來做為未來的買賣進出。

一般而言會區分為順勢策略與逆勢策略，各自的進出場方式與停損停利設置配比也會有所不同，但若回測且並不過度優化策略後是可獲利，那麼在未來就有極高的機率是可以獲利的策略，直至出現新的最大回撤(MDD)才會再考慮是否要調整或放棄策略。

程式交易與人為交易的比較

由上表可知，程式交易會比人為交易更穩定，而且人為交易的方法要傳授給下一個人不容易複製，也難有重現性，但程式交易可以很快複製給其他人使用，也具有重現性。

程式交易如何判斷策略是否能夠穩定獲利？

要判斷一個交易策略是否能夠穩定獲利，需要對策略進行歷史回測和風險管理。歷史回測是指將策略應用於歷史數據上進行測試，以評估策略的效能。回測時需要注意避免過度擬合(優化參數做過頭)，也就是說，策略應該是在適應不同的市場條件下獲得穩定獲利，而不是僅僅依賴於過去的表現。風險管理則是關注策略的風險特性，例如最大回撤和波動性。投資者應該確保策略的風險控制措施能夠在不同的市場條件下獲得穩定的結果。

程式交易常見問與答

程式交易心得

程式交易是一個相對複雜的領域，需要學習者具備多方面的技能和知識。在實際操作中，程式交易需要不斷地進行測試和優化，並且需要不斷地更新策略以應對市場變化。此外，風險控制和資金管理也是非常重要的。總的來說，程式交易是一個需要長期積累和實踐的領域，需要學習者不斷地學習和進步，才能取得良好的交易效果。

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