為什麼之前要特別去提到選擇權的買價與賣價？因為這是很多新手都會踩到的一個坑。
先假想你是一個小白，還沒有理解買價與賣價的概念，單純只是看K線圖上的價格(成交價)跳動就去下單交易台指期，在流動性OK的情況下，成交的價格通常也不會離你心中所預期的價格差太多，如果差很多，那我們就會稱為是”滑價”。
台指期倒是還好，因為蠻多人都在交易這個商品，流動性OK。當然還是會有一些時候是流動性較差的情況，例如不是交易熱絡的時段(大家都在睡的時候)，或是遇到快市波動大的時候，身為小白的你若丟市價單出去，就有可能在看到成交回報跳出來的時候嚇一跳，心裡想說怎麼成交的價格跟剛剛在K線圖上看到的價格差這麼多。
那選擇權呢？我們以台指選擇權為例，新手聽這個名詞會覺得這就是一個商品而已，但你如果仔細看，會看到裡面有很多不同的履約價，還分買權跟賣權，而這些其實都要被視作不同的商品喔！我們之前有說過，雖然名稱叫做”履約價”，但其實它跟你心中所理解的”價格”不太一樣，不是買價賣價成交價這類的概念，你直接把”履約價”當作是商品的概念會比較好理解。
例如我們把CALL假想成可樂、PUT假想成葡萄，那麼可樂就會分很多種，例如可口可樂、ZERO、健怡可樂、百事可樂，葡萄也可以分成很多種，例如巨峰葡萄、麝香葡萄、貓眼葡萄。這些東西雖然都被稱為可樂、葡萄，但他們各自是不同的商品，各自有自己的買賣市場與成交價格。
回到一開始所提的，買價與賣價就很重要了！如果身為新手的你是看成交價去交易選擇權，你就很容易會遇到成交回報的價格，與你心中所期待的價格不同！
例如你看到價格是200，丟市價單想買進，結果成交回報跟你說你是用210買進，你就會嚇到，想說怎麼不是200，或好歹201、202，怎麼數字差這麼多？
原因是最新一筆成交價雖然是200，但此時可能買價是190，賣價是210，市場上賣方所提出最低的價格是210，你用市價單意味著你不在乎價格多少，只期望能以最快速度成交，那麼自然就會是用210這個價格去跟市場上的賣方買下囉。
要避免這樣的情況發生，首先就是養成去看買價與賣價的習慣，而不是只看成交價。其次是養成用限價單的習慣，再不濟就是用範圍市價單，至少範圍市價單比市價單再好一些。不過首重我認為還是看買價與賣價啦。
由此延伸，複習一下我們之前提過的垂直價差，當我們想要用垂直價差取代賣方的做法去收取時間價值時，為什麼要用賣權組看多價差、買權組看空價差？其實也是為了流動性，不然理論上來說，同履約價的買權與賣權，組出來的垂直價差其實差異不大，但就因為它們各別是不同的市場、各自有不同的報價，所以組出來會略有差異之外，也會有流動性的差異。
