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Home 選擇權

費雪·布萊克與邁倫·斯科爾斯:革命性的布萊克-斯科爾斯模型

by OP凱文
2024-07-22
in 選擇權
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費雪·布萊克與邁倫·斯科爾斯:革命性的布萊克-斯科爾斯模型
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費雪·布萊克(Fischer Black)和邁倫·斯科爾斯(Myron Scholes)是現代金融學的重要人物,他們共同開發了布萊克-斯科爾斯模型(Black-Scholes Model),這一模型是最著名的選擇權定價模型之一。布萊克和斯科爾斯的工作使得選擇權的理論定價成為可能,對現代金融市場產生了深遠的影響。斯科爾斯和羅伯特·莫頓(Robert Merton)因這一貢獻獲得了1997年的諾貝爾經濟學獎,因為布萊克已逝世,未能獲獎。

內容目錄

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  • 費雪·布萊克的生平
  • 邁倫·斯科爾斯的生平
  • 布萊克-斯科爾斯模型的發展
  • 布萊克-斯科爾斯模型的影響
  • 諾貝爾經濟學獎
  • 結論

費雪·布萊克的生平

費雪·布萊克於1938年出生於美國馬薩諸塞州。他在哈佛大學獲得了數學和物理學學士學位,並在芝加哥大學獲得了博士學位。布萊克的研究領域包括數學、統計學和經濟學,他的多元背景為其後來的金融理論研究奠定了基礎。

邁倫·斯科爾斯的生平

邁倫·斯科爾斯於1941年出生於加拿大安大略省,他在芝加哥大學獲得了博士學位。斯科爾斯在芝加哥大學、麻省理工學院和斯坦福大學任教,對金融經濟學的發展做出了重要貢獻。他的研究主要集中在資產定價、風險管理和金融市場的效率上。

布萊克-斯科爾斯模型的發展

1973年,布萊克和斯科爾斯共同發表了他們的著名論文《選擇權定價和公司負債》(The Pricing of Options and Corporate Liabilities),該論文介紹了布萊克-斯科爾斯模型。這一模型為選擇權定價提供了一個數學框架,解決了之前選擇權定價中存在的諸多問題。

布萊克-斯科爾斯模型的核心在於,它能夠計算出選擇權的理論價格,這基於標的資產的當前價格、行使價格、時間、無風險利率和標的資產的波動性。這一模型使得投資者和交易者可以更準確地評估選擇權的價值,從而在市場上進行更明智的交易決策。

布萊克-斯科爾斯模型的影響

布萊克-斯科爾斯模型對現代金融市場的影響是深遠的。該模型不僅改變了選擇權市場,還對整個金融市場的風險管理和投資策略產生了重要影響。布萊克-斯科爾斯模型的引入使得選擇權和其他衍生品市場得以快速發展,並促進了金融工程學的興起。

諾貝爾經濟學獎

1997年,邁倫·斯科爾斯和羅伯特·莫頓因其對布萊克-斯科爾斯模型的貢獻,共同獲得了諾貝爾經濟學獎。布萊克因已逝世,未能獲獎,但他的工作得到了廣泛的認可和尊重。

結論

費雪·布萊克和邁倫·斯科爾斯的布萊克-斯科爾斯模型是現代金融理論的一個里程碑。該模型不僅為選擇權的定價提供了理論基礎,還對整個金融市場的發展產生了深遠影響。通過研究布萊克和斯科爾斯的工作,我們可以更好地理解金融市場的運作,並在投資和風險管理中做出更明智的決策。

布萊克和斯科爾斯的貢獻不僅體現在他們的模型中,還體現在他們對金融市場的深刻理解和創新精神。這些貢獻使得他們成為金融史上不可或缺的偉大人物。

 

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