期貨市場是一個充滿機遇和風險的地方。在這個動蕩不安的市場中，有一種被稱為馬丁格爾策略的交易方法，受到越來越多投資者的關注。這種策略聲稱可以在波動性市場中實現穩健的回報，但它究竟是什麼，以及如何在期貨市場中應用它呢？在本文中，我們將深入研究馬丁格爾策略，並探討它在期貨交易中的應用。
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什麼是馬丁格爾策略？
馬丁格爾策略，是一種基於賭博理論的交易策略。該策略的核心思想是根據資金管理原則，調整賭注的大小，以最大程度地增加長期利潤，同時減小短期損失的風險。
馬丁格爾策略的主要原則是：
- 固定賭注比例：根據你的初始資本，設定一個固定的賭注比例。這個比例通常是你資本的一小部分，以確保你不會一下子失去所有的資本。
- 在每次交易後調整賭注：如果你贏了，你的下一個賭注應該增加，以利用你的勝利。如果你輸了，你的下一個賭注應該減少，以減小損失。
- 追趕損失是禁忌：不論你有多大的信心，絕對不要在損失的情況下追趕市場。只有在你經過謹慎考慮後，確定市場已經轉向，才能增加賭注。
- 長期視角：馬丁格爾策略的目標是長期穩定的回報，而不是追求一次性大勝。它需要耐心，因為有時市場波動劇烈，可能需要一段時間才能實現穩健的回報。
以賭場來說明舉例馬丁格爾策略
我們可以使用賭場的例子來更生動地說明。請想像你正在賭場玩一個簡單的賭博遊戲，比如擲骰子。在這個遊戲中，你可以選擇押注一個硬幣正面朝上或是反面朝上。如果你猜對了，你就贏了，否則你輸了。
現在，讓我們使用馬丁格爾策略來管理你的賭博資本，以確保你在長期內獲利。
情境： 你在賭場中有100美元的資本，你決定使用馬丁格爾策略來玩這個硬幣遊戲。你的初始賭注是10美元，而你的目標是在遊戲中獲利。
步驟：
- 設定固定賭注比例： 你決定設定一個固定的賭注比例，即每次賭注是你當前資本的10%。
- 進行首次賭注： 你開始遊戲，押注10美元並選擇硬幣的正面。如果你贏了，你會獲得20美元（包括本金和贏利），然後重新開始。
- 調整賭注： 根據馬丁格爾策略，每次你輸了，你都會調整你的下一個賭注，使其增加一倍，以彌補之前的虧損。例如，如果你輸了，你的下一個賭注可能會增加到20美元，如果又輸，下次則是投入賭注40美元。
- 繼續遊戲： 你繼續遊戲，按照調整後的賭注參與。如果你獲勝，你會重新設定你的賭注為初始的10美元。
- 結果： 隨著時間的推移，你可能會經歷一些贏利和虧損，但你的賭注一直按照固定比例進行調整。馬丁格爾策略的目標是在長期內實現盈利，即使你在短期內可能會輸掉一些資本。
所以你可以想像一下，每次輸了之後就加倍賭注，在贏的那次可以把前面輸的贏回來，舉例來說，如果我已經輸了三次，那就是賠掉10+20+40=70美元，第四次我要投入80美元的賭注，這樣贏了我可以把前面的70美元贏回來，並且多賺到10美元，然後再重新回到下注10美元。
但賭場也會預防你這樣的策略，所以賭場都會有最高賭注上限的設定，若你運氣不好前幾把都沒有贏，當投注的金額高於賭注上限而被限制時，你的馬丁格爾策略就會被破壞掉。
其次，因為輸的金額是1、2、4、8、16這樣地增加，而我們的銀彈卻又不可能是無限大，所以終究會遇到虧損金額大到我們無法負擔的程度，這點不論是在賭場或在期貨交易上都是會遇到的情況，所以馬丁格爾策略終究有其上限，並非完美無瑕的策略。
馬丁格爾策略在期貨市場中的應用
現在我們把馬丁格爾策略套用到期貨交易中，其實也就是所謂的逆勢交易的概念。
假設商品目前價格在10000點，我們進場做多，賺100點就停利。
如果跌100點就在進場做第二筆多單，再跌就再加碼作一筆多單，不斷地降低整體平均成本，直到行情反彈，獲利賺到100點時全部出場，然後重新回到一開始的一口多單。
除了用固定點數的等差級數這樣的概念之外，各位也可以考慮使用固定%數，這樣則是等差級數的概念，其實兩者我覺得差異沒有到特別大，但是等差級數算報酬率比較容易計算🤣
風險與警告
雖然馬丁格爾策略在大部分的情況下是可以實現穩健的報酬，但它絕對不是無風險的！這種策略仍然需要謹慎和耐心，並且可能在極端市場條件下失敗，例如黑天鵝事件導致大崩盤，而由於不斷逆勢做多導致部位過大槓桿過高，而被強制斷頭出場。因此，投資者應該謹慎應用這種策略，並始終保持風險管理的意識。
總結
馬丁格爾策略是一種基於資金管理原則的交易策略，旨在實現長期穩健的回報。它可以應用於不同的期貨市場，包括商品期貨、股指期貨和外匯期貨。然而，投資者應該謹慎使用，並理解它的風險和限制。只有在具備足夠的知識和經驗的情況下，才應該考慮使用馬丁格爾策略來參與期貨市場。
