什麼是RSI(相對強弱指標)？RSI大家都怎麼使用？RELATIVE STRENGTH INDEX

今天要介紹的是很多人會使用的RSI(相對強弱指標)，傳統用法與KD隨機指標相似，是屬於逆勢作法，拿來抓過熱時做空、過冷時做多的時機。

如果你想要學習更直覺的作法，可以試試看亞當理論

什麼是RSI

它是藉由價格的漲跌來表達強度的一種指標，因為RSI會去考量到時間以及漲跌幅的變化，所以也能透過RSI來判斷價格走勢的快慢與幅度

例如，價格是強力往上衝，那RSI指標也會很乾淨俐落的往上飆到極端值，但如果是走三步退兩步，那RSI指標則會卡在中間區域

RSI的公式計算

RSI = n日漲幅EMA / (n日漲幅EMA + n日跌幅EMA) * 100% (一般軟體預設n是14)

EMA我們在”什麼是均線“的章節有提到，這是指數移動平均，就是”時間越接近現在的越重要，越遠的越不重要”，並且是呈現指數遞減的狀態

但後來有人發現用SMA(簡單移動平均)來計算，算出來的數字也差不多，所以上面RSI的公式裡，把n日漲幅EMA替換成”n日漲幅平均”，把n日跌幅EMA替換成”n日跌幅平均”，也是通用的

舉個例子，最近n天中(我們帶入14)：

上漲有8天，這8天總漲幅是16%，所以總漲幅(16) / 天數(8) = 平均漲幅(2)

下跌有6天，這6天總跌幅是6%，所以總跌幅(6) / 天數(6) = 平均跌幅(1)

再來我們帶入公式: 2 / (2 + 1) * 100% = 66.7%

所以計算出來的RSI值會介於0~100之間

• 越靠近100，代表上漲力道越強勢
• 越靠近0，代表下跌力道越強勢

RSI如何使用

1.超買、超賣

一般定義是

• 當RSI>70，代表市場過熱，接下來有可能反轉向下
• 當RSI<30，代表市場過冷，接下來有可能反轉向上

不過也會有不同的解讀方式，以50做為中間值，向上穿越50表示進入多頭，並且>70表示多頭正處於強勢期，應繼續站在多方

反之，向下穿越50表示進入空頭，並且<30則代表空頭強勢，應繼續站在空方

2.黃金交叉、死亡交叉

除了上面提到的n一般軟體預設是14之外，你還會看到有些軟體有一個signal預設值是6

這是把算出來RSI再做一次指數平均的計算(對，又是EMA)，算出來的數值就會變得比較平滑

因此我們就會得到RSI[14]這條快線，以及Signal[6]這條慢線，這樣就能做到我們前面介紹均線還有KD時所提過的”黃金交叉”與死亡交叉”了

• 當快線由下往上穿過慢線，代表黃金交叉，偏多
• 當快線由上往下穿過慢線，代表死亡交叉，偏空

但以預設的參數來說，太常穿上穿下了，倒不如簡單以RSI的數值變化來做判斷就好，所以如果你不需要看Signal這條線，可以把參數設為0

RSI的注意事項

1.鈍化

雖然常見的用法是在超買時賣出，在超賣時買進，但要注意RSI有所謂的”鈍化”

舉個例子，在RSI指標已經進入超買區賣出，但股價還是持續上揚，這樣你反而就賣得早了，這倒是還好，怕是怕有些人會去融券或期貨做空，這樣就會一直被上漲的指數”嘎空”

或者反過來說，進入超賣區開始買進，甚至融資或期貨做多，也可能會因為持續接刀子而導致資產縮水，這些問題都是在RSI指標鈍化時會出現的問題

2.背離

當股價出現新高，但RSI卻不比前一波RSI的高點來得高，就稱為背離，通常會拿來判斷行情將反轉向下

反之，當股價出現新低，但RSI的低點不比前一波RSI的低點來得低，則會判斷行情將反轉向上

鈍化跟背離這些特性，在KD隨機指標也是一樣會看到的唷

RSI參數的調整

傳統上，RSI的計算週期設定為14天，但投資人根據自身的交易風格和策略需求，可以調整這個參數。週期短的RSI會更加敏感，反映市場變化較快，但可能會有更多的假訊號；週期長的RSI則變化緩慢，較能反映長期趨勢，但可能會延遲反映市場的即時變化。

RSI參數調整建議

1. 短期交易：對於短期交易者，可能會考慮將RSI週期設定在5到10天之間，以捕捉更快速的市場變化。
2. 中期交易：中期交易者可能會偏好10到20天的週期設定，以平衡反應速度和訊號的穩定性。
3. 長期投資：長期投資者則可能選擇20天以上的週期，甚至長達30天或更多，以關注市場的長期趨勢。

總結

撇開均線不談，普遍最常用的技術分析指標大概就是RSI與KD，甚至是兩個相輔相成一起使用，我對於RSI的看法與KD相近，建議是用黃金交叉死亡交叉這套邏輯去做，並且修正成在低檔區的黃金交叉才進場做多，高檔區的死亡交叉才進場做空，這種順勢的做法我比較喜歡。那如果你真的比較喜歡逆勢去做，喜歡看跌買進、看漲賣出，那我會建議你增加一個濾網，遇到盤整時再這樣逆勢操作比較好，那要增加什麼濾網會比較好呢？我會建議各位使用布林通道。

相對強弱指標（RSI）是一個廣泛應用於金融市場的技術分析工具，它可以幫助投資者識別市場的超買或超賣條件，預測市場趨勢的可能反轉點。通過調整RSI的參數，投資者可以根據自己的交易策略和風格，優化指標的應用效果。然而，就像所有技術指標一樣，RSI也不是完美無缺，應與其他分析工具和市場分析相結合使用，以提高交易策略的整體有效性。